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《时间序列X-12-ARIMA季节调整:原理与方法》的内容简要介绍.......
X-12-ARIMA方法最早由美国普查局Findley等人在20世纪90年代左右提出,现已成为对重要时间序列进行深入处理和分析的工具,也是处理最常用经济类指标的工具,在美国和加拿大被广泛使用。其在欧洲统计界也得到推荐,并在包括欧洲中央银行在内的欧洲内外的许多中央银行、统计部门和其他经济机构被广泛应用。 对时间序列X-12-ARIMA季节调整的原理进行研究并对其软件进行中国本地化是中国人民银行的科研项目,本书为上述科研项目的成果之一。
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《时间序列X-12-ARIMA季节调整:原理与方法》的图书目录......
第1章 时间序列(ARIMA和SARIMA)模型<br> 1.1 随机过程、时间序列<br> 1.2 时间序列模型的分类<br> 1.3 自相关函数<br> 1.4 偏自相关函数<br> 1.5 时间序列(ARIMA)模型的建立与预测<br> 1.6 非季节时间序列建模案例<br> 1.7 季节时间序列(SARIMA)模型<br> 1.8 季节时间序列建模案例<br>第2章 时间序列的移动平均计算原理<br> 2.1 定义和理论<br> 2.2 X-11中的对称移动平均<br> 2.3 Musgrave非对称移动平均<br> 2.4 X-11移动平均滤子<br>第3章 单位根检验方法<br> 3.1 平衡与非平稳序列的统计特征<br> 3.2 四种典型的非平稳随机序列<br> 3.3 DF分布<br> 3.4 单位根的DF检验用表<br> 3.5 进一步讨论<br> 3.6 单位根检验<br> 3.7 单位根检验举例<br> 3.8 结构突变与单位根检验<br>第4章 X-12-ARIMA季节调整原理<br> 4.1 季节调整的意义<br> 4.2 X-12-ARIMA简介<br> 4.3 X-12-ARIMA程序的基本流程<br> 4.4 regARIMA建模原理<br> 4.5 X-11的默认计算原型<br> 4.6 X-11方法的具体步骤<br> 4.7 X-12-ARIMA设定函数的运算流程<br> 4.8 案例<br> 附录A EVIEWS的视窗菜单操作<br> 附录B EVIEWS的命令行操作<br>第5章 X-12-ARIMA季节调整程序中的新功能与方法<br> 5.1 引言<br> 5.2 新的X-11调整选项<br> 5.3 新的诊断<br> 5.4 regARIMA建模与模型选择<br> 5.5 用模型解决调整问题:四个例子<br> 5.6 用户交互界面:三个例子<br> 5.7 结论性评论<br> 附录A Henderson滤子、Musgrave非对称滤子<br> 附录B AO和LS探测程序<br>第6章 X-12输出结果详解<br> 前言<br> 6.1 输出表格B部分:初步估计极端值和日历效应<br> 6.2 输出表格C部分:极端值和日历效应的最终估计<br> 6.3 输出表格D部分:不同成分的最终估计<br> 6.4 输出表格E部分<br> 6.5 输出表格F部分:季节调整质量的衡量<br>第7章 中国春节等特殊日历因素调整方案<br>参考文献
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《时间序列X-12-ARIMA季节调整:原理与方法》的相关评论......
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