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《金融数学教程——图灵数学·统计学丛书》的内容简要介绍.......
本书是金融数学入门教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者，书中首先基本离散时间框架描述了一些基本概念，如单时段模型、二项式树、离散参数鞅、布朗运动、随机分析和Black-Scholes模型及定价公式，接着介绍了一些复杂的金融模型和金融产品，最后讨论了金融方面更为高级的话题，如多资产股票模型、带跳的资产价格模型和随机波动率等。 本书适用于相关专业的本科生和研究生课程，也可供相关领域专业人士参考。
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《金融数学教程——图灵数学·统计学丛书》的图书目录......
第1章 单时段模型<br> 引言<br> 1.1 金融中的一些定义<br> 1.2 远期合约定价<br> 1.3 单时段两值模型<br> 1.4 三值模型<br> 1.5 无套利特征<br> 1.6 风险中性概率测试<br> 习题<br>第2章 二项式树和离散参数鞅<br> 引言<br> 2.1 多时段两值模型<br> 2.2 美式期权<br> 2.3 离散参数鞅和马尔可夫过程<br> 2.4 某些重要的鞅定理<br> 2.5 二项式表示定理<br> 2.6 连续模型预览<br> 习题<br>第3章 布朗运动<br> 3.1 随机过程的定义<br> 3.2 布朗运动的莱维构造<br> 3.3 反射原理与尺度变换<br> 3.4 连续时间鞅<br> 习题<br>第4章 随机分析<br> 引言<br> 4.1 股票价格不可微<br> 4.2 随机积分<br> 4.3 伊藤公式<br> 4.4 分部积分法和随机富比尼定理<br> 4.5 Girsanov定理<br> 4.6 布朗鞅表示定理<br> 4.7 为何采用几何布朗运动<br> 4.8 Feynman-Kac表示定理<br> 习题<br>第5章 Black-Scholes模型<br> 引言<br> 5.1 基本Black-Scholes模型 <br> 5.2 欧式期权的Black-Scholes定价和对冲<br> 5.3 外汇<br> 5.4 红利<br> 5.5 债券<br> 5.6 风险的市场价格<br> 习题<br>第6章 具有不同收益的期权<br> 引言<br> 6.1 具有不连续收益的欧式期权<br> 6.2 多阶段期权<br> 6.3 回望期权和障碍期权<br> 6.4 亚式期权<br> 6.5 美式期权<br> 习题<br>第7章 更复杂的模型<br> 引言<br> 7.1 一般股票模型<br> 7.2 多股票模型<br> 7.3 带跳的资产定价模型<br> 7.4 模型误差<br> 习题<br>参考书目<br>记号<br>索引
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《金融数学教程——图灵数学·统计学丛书》的相关评论......
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