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《金融数学：衍生产品定价引论——图灵数学·统计学丛书》的内容简要介绍.......
金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。 本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。
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《金融数学：衍生产品定价引论——图灵数学·统计学丛书》的图书目录......
第1章 引言<br> 1.1 期望定价<br> 1.2 套利定价<br> 1.3 从套利到期望<br>第2章 离散过程<br> 2.1 二项式分叉模型<br> 2.2 二叉树模型<br> 2.3 二项式表示定理<br> 2.4 对连续模型的启示<br>第3章 连续过程<br> 3.1 连续过程<br> 3.2 随机积分<br> 3.3 微积分<br> 3.4 测度变换—C-M-G定理<br> 3.5 鞅表示定理<br> 3.6 复制策略<br> 3.7 Black-Scholes模型<br> 3.8 Black-Scholes的应用<br>第4章 市场证券的定价<br> 4.1 外汇<br> 4.2 股权与红利<br> 4.3 债券<br> 4.4 风险的市场价格<br> 4.5 双重货币工具<br>第5章 利率<br> 5.1 利率市场<br> 5.2 一个简单模型<br> 5.3 单因子HJM模型<br> 5.4 短期利率模型<br> 5.5 多因子HJM模型<br> 5.6 利率产品<br> 5.7 多因子模型<br>第6章 更一般的模型<br> 6.1 一般股票模型<br> 6.2 对数正态模型<br> 6.3 多股票模型<br> 6.4 计价单位<br> 6.5 外国货币利率模型<br> 6.6 无套利完备模型<br>附录1 进一步的阅读<br>附录2 记号<br>附录3 习题解答<br>附录4 技术术语词汇<br>索引
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